Qu’est-ce qu’un gap de cotation ?

L’anglicisme « gap » désigne un espace de cotation laissé vierge entre deux périodes. Ces discontinuités graphiques matérialisent l’absence de transaction entre acheteurs et vendeurs sur une fourchette de prix donnée. Ils peuvent être observés entre deux séances de cotation ou au sein d’une même séance boursière. Lorsque les cours reviennent coter dans l’espace laissé vierge, le gap est alors « comblé » de façon partielle ou totale.

Avertissement

Le Trading ne convient qu’à une clientèle avisée capable de comprendre le fonctionnement de produits financiers complexes (Futures, Options, CFD…) et de supporter des risques élevés, dont des pertes supérieures aux dépôts.

Quand les gaps interviennent-ils ?

Les gaps sont le résultat d’une soudaine asymétrie entre l’offre et la demande. Cette asymétrie intervient généralement lors de la parution d’une information nouvelle. Si vous souhaitez observer les gaps, n’oubliez pas d’utiliser les barcharts ou les chandeliers japonais car ils n’apparaitront pas sur les graphiques en lignes continues.

Plus un marché sera liquide, plus la probabilité d’observer un gap de cotation en séance sera faible. En effet, avec un grand nombre d’acheteurs et de vendeurs, de nombreux ordres seront positionnés en attente dans le carnet d’ordres et déclenchés lors du mouvement de prix.

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Maxime PARRA

Rédacteur en chef de NewTrading.fr et auteur de Trading : Les Règles du Jeu, Maxime est diplômé du Master Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale de la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille.