Qu’est-ce que le Profit Factor ?

Profit Factor

Le Profit Factor est un indicateur de performance. Il évalue le rapport entre les profits réalisés sur un portefeuille et les risques pris par le Trader.

Le Profit Factor mesure le risque pris par le Trader pour dégager un rendement. Il permet donc d’apprécier la qualité de son Trading.

Avertissement

Le Trading ne convient qu’à une clientèle avisée capable de comprendre le fonctionnement de produits financiers complexes (CFD, Futures, Options,…) et de supporter des risques élevés, dont des pertes rapides supérieures aux dépôts, notamment en raison de l’effet de levier. D’après l’AMF, près de 90% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent.

Comment interpréter le Profit Factor ?

Toutes choses égales par ailleurs, plus l’indicateur Profit Factor sera élevé plus la qualité du trading sera bonne. En effet, le Profit Factor correspond à la somme de vos gains divisée par la somme de vos pertes sur une période donnée. Bien que les performances passées ne présagent pas des performances à venir, le Profit Factor permet donc d’estimer le profit réalisé par unité de risque. Un système de Trading rentable aura un Profit Factor supérieur à 1.

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Formule de calcul du Profit Factor

Profit Factor = Somme des gains / Somme des pertes

Exemple de calcul du Profit Factor

Supposons qu’un Trader ait réalisé deux trades gagnants de 45 et 135€ et un trade perdant de 60€ sur sa journée de trading.

PF = (45 + 135) / 60 = 3

Le Trader génère 3 unités de gains pour une unité de risque, le système de Trading est donc rentable.

Le Trader pourra compléter l’analyse de sa performance avec d’autres indicateurs de risque tels que le Maximum Drawdown.

author
Maxime Parra

Maxime est titulaire d'un double diplôme de la SKEMA Business School et de la FFBC : un master en management et en analyse financière internationale. Fondateur et rédacteur en chef de NewTrading.fr, il écrit quotidiennement sur le Trading.