Qu’est-ce que le Profit Factor ?

Publié le 6 novembre 2018

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Stratégies Trading
Qu’est-ce que le Profit Factor ?

Le Profit Factor est un indicateur de performance. Il évalue le rapport entre les profits réalisés sur un portefeuille et les risques pris par le Trader.

Le Profit Factor mesure le risque pris par le Trader pour dégager un rendement. Il permet donc d’apprécier la qualité de son Trading.

Avertissement

Le Trading vous expose à des risques de pertes supérieures aux dépôts. Cette activité ne convient qu’à une clientèle avisée ayant les moyens financiers de supporter un tel risque et capable de comprendre le fonctionnement des produits négociés.

Hautement spéculatives et particulièrement complexes, les transactions sur instruments de change (FOREX) et contrats sur différence (CFD) s’accompagnent d’un niveau de risque élevé en raison de l’effet de levier.

Publiés à des fins pédagogiques, les contenus de NewTrading.fr ne sont en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers.

Comment interpréter le Profit Factor ?

Toutes choses égales par ailleurs, plus l’indicateur Profit Factor sera élevé plus la qualité du trading sera bonne. En effet, le Profit Factor correspond à la somme de vos gains divisée par la somme de vos pertes sur une période donnée. Bien que les performances passées ne présagent pas des performances à venir, le Profit Factor permet donc d’estimer le profit réalisé par unité de risque. Un système de Trading rentable aura un Profit Factor supérieur à 1.

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Formule de calcul du Profit Factor

Profit Factor = Somme des gains / Somme des pertes

Exemple de calcul du Profit Factor

Supposons qu’un Trader ait réalisé deux trades gagnants de 45 et 135€ et un trade perdant de 60€ sur sa journée de trading.

PF = (45 + 135) / 60 = 3

Le Trader génère 3 unités de gains pour une unité de risque, le système de Trading est donc rentable.

Le Trader pourra compléter l’analyse de sa performance avec d’autres indicateurs de risque tels que le Maximum Drawdown.

Maxime PARRA

Rédacteur en chef de NewTrading.fr et passionné de Trading, Maxime est diplômé du Master Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale de la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille.