Trading algorithmique : définition, exemples d’algorithmes et outils
Le trading algorithmique confie à un programme la décision de passer vos ordres : l’algorithme fixe le moment, le prix et la quantité de chaque ordre selon des règles définies à l’avance, avec peu ou pas d’intervention humaine. Vous pouvez le créer sans coder avec ProOrder (ProRealTime) ou le programmer en MQL5 sur MetaTrader 5.
Pour concevoir, programmer puis lancer votre algorithme, consultez notre guide du trading automatique.
Les statistiques du trading font état de 97% de traders perdants. Le trading exige de comprendre des produits financiers complexes et de supporter des risques élevés, dont des pertes rapides supérieures aux dépôts.
Types et exemples d’algorithmes de trading
Les exemples du tableau relèvent de trois familles de stratégies : le suivi de tendance, le retour à la moyenne et la cassure de niveau.
| Algorithme | Famille | Règle d’entrée | Règle de sortie |
|---|---|---|---|
| Moyenne mobile | Suivi de tendance | Achat quand le cours passe au-dessus de sa moyenne mobile | Sortie quand le cours repasse sous sa moyenne mobile |
| RSI | Retour à la moyenne | Achat quand le RSI passe sous 30 | Sortie quand le RSI remonte au-dessus de 70 |
| Niveau de prix | Cassure de niveau | Achat quand le cours dépasse un niveau fixé, par exemple le plus haut de la veille | Sortie si le cours repasse sous un stop fixé à l’avance |
Ces règles servent d’illustration : aucune ne garantit un gain. MetaTrader précise d’ailleurs qu’un système fondé sur la moyenne mobile n’est pas conçu pour acheter au plus bas ni vendre au plus haut. Testez chaque algorithme en backtest sur un historique long avant de l’utiliser en réel.
La moyenne mobile et le RSI se programment sans code avec les deux outils présentés plus bas.
Le trading haute fréquence (THF) est une forme particulière de trading algorithmique. La directive européenne MiFID II [1] le définit par trois critères cumulés :
- une infrastructure qui réduit la latence : colocalisation des serveurs, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;
- des ordres créés et exécutés sans intervention humaine ;
- un volume élevé d’ordres, de cotations ou d’annulations au cours d’une même journée.
Outils pour créer votre algorithme de trading
Pour comparer d’autres plateformes, consultez notre comparatif des logiciels de trading automatique et notre top des robots de trading.
ProOrder (ProRealTime)
ProOrder, l’outil d’automatisation de ProRealTime, transforme vos règles en système qui passe ses ordres seul, avec ou sans programmation.
À propos de ProRealTime
Éditeur français créé en 2001, ProRealTime SAS est une entreprise d’investissement agréée par l’ACPR (REGAFI n° 51991) et contrôlée par l’AMF. La plateforme revendique plus d’un million d’utilisateurs.
ProRealTime propose deux modes de création. En création assistée, vous cliquez sur les indicateurs du graphique pour fixer les conditions d’achat et de vente, sans taper une ligne de code. En création par programmation, vous écrivez vous-même le code du système en ProBuilder, le langage de la plateforme.
Le module ProBacktest simule ensuite votre algorithme sur l’historique au tick près, puis détaille ses résultats dans des rapports que vous configurez. Lancé en réel, le système tourne sur les serveurs de ProRealTime même quand votre plateforme est fermée : une coupure d’internet ou d’électricité chez vous ne l’arrête pas.
Si vous préférez partir d’un système existant, le site tiers ProRealCode en propose à la location ou à l’achat sur sa MarketPlace. Le trading automatique implique de télécharger la version Complète ou Premium. La Complète coûte 24 € HT par mois (28,80 € TTC) et devient gratuite à partir d’un certain volume d’ordres en trading réel.
MQL4 et MQL5 (MetaTrader)
MQL5 est le langage de MetaTrader 5, MQL4 celui de MetaTrader 4. Les programmes qui passent des ordres s’appellent des Expert Advisors (EA).
À propos de MetaQuotes
Créée en 2000, MetaQuotes édite les plateformes MetaTrader 4 et MetaTrader 5, que les courtiers proposent à leurs clients.
Vous écrivez votre algorithme dans l’environnement de développement intégré à MetaTrader 5, MetaEditor. Pour démarrer sans coder, le MQL5 Wizard assemble un Expert Advisor à partir de signaux d’indicateurs, comme la moyenne mobile ou le RSI.
Le Strategy Tester simule ensuite l’EA sur l’historique. Le mode « Chaque tick » donne la simulation la plus précise, le mode « 1 minute OHLC » un test plus rapide. Le testeur accepte aussi les stratégies qui tradent plusieurs devises à la fois. Pour apprendre le langage, MetaQuotes met à disposition deux livres gratuits, dont « Programmation MQL5 pour les Traders ».
Un programme écrit en MQL4 tourne sur MetaTrader 4, un programme en MQL5 sur MetaTrader 5 : vérifiez la version que propose votre courtier avant d’apprendre l’un ou l’autre.
Retrouvez la comparaison complète ProRealTime vs MetaTrader.
FAQ
Quel est le meilleur algorithme de trading ?
La réponse dépend de l’actif, de l’unité de temps et du risque que vous acceptez. Mettez plusieurs algorithmes en concurrence sur le même historique, gardez celui dont le drawdown vous convient, puis faites-le tourner en démo.
Peut-on faire du trading algorithmique gratuitement ?
Oui. MetaTrader 5 ne coûte rien au téléchargement et son MQL5 Wizard assemble un Expert Advisor sans code. Chez ProRealTime, l’automatisation implique de télécharger au minimum la version Complète : 24 € HT par mois (28,80 € TTC), gratuite à partir d’un certain volume d’ordres en trading réel.
Faut-il savoir coder pour faire du trading algorithmique ?
Non, pas pour débuter. La création assistée de ProRealTime et le MQL5 Wizard de MetaTrader 5 produisent un algorithme sans aucune ligne de code. Le code devient nécessaire quand vos règles dépassent ce que ces assistants proposent.
Sources de l’article
Fondateur et rédacteur en chef de NewTrading.fr, Maxime vous partage son expérience pour découvrir le trading sans vous faire plumer. Diplômé du Master Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale de la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille, Maxime pratique le trading depuis 2009.
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