Meilleur indicateur de trading : 15 indicateurs backtestés sur le Dow Jones
Le meilleur indicateur de trading de notre test est le RSI 14 : sur le Dow Jones en données journalières de 1928 à 2024, il obtient le meilleur ratio rendement/risque des 15 indicateurs testés, à 5,69. Les bandes de Bollinger 20,2 sont les plus fiables avec 72,80 % de trades gagnants. Le Stochastique 14,3,5 finit dernier en performance, avec une perte de 5,28 %.
Nous avons testé les 15 indicateurs techniques les plus populaires du marché pour établir trois classements :
- le classement des indicateurs techniques les plus performants
- le classement des indicateurs techniques les plus fiables
- le classement des meilleurs indicateurs techniques
Prêt à découvrir les résultats obtenus par vos indicateurs techniques préférés ? C’est parti !
Les statistiques du trading font état de 97% de traders perdants. Le trading exige de comprendre des produits financiers complexes et de supporter des risques élevés, dont des pertes rapides supérieures aux dépôts.
Méthodologie
Pour cette étude comparative des meilleurs indicateurs techniques, nous avons choisi le Dow Jones, l’un des plus anciens indices boursiers encore calculés, lancé en 1896. Nous avons récupéré son historique de cotation en données journalières du 1er octobre 1928 au 19 avril 2024.
Pour notre backtest, nous avons choisi un capital de départ fictif de 10 000 $, un spread fixe de 1 point, ainsi que des positions au comptant (sans effet de levier) et long only (sans vente à découvert).
Pour chaque indicateur technique, nous avons ensuite attribué un signal d’achat qui ouvre une nouvelle position et un signal de vente qui ferme la position en cours. Toutes les positions avaient la même taille : 1 unité de l’indice.
Signaux de trading et paramètres attribués à chaque indicateur technique :
| Indicateur technique | Signal d’achat | Signal de vente |
|---|---|---|
| Moyenne mobile simple (10) | MM haussière | MM baissière |
| Moyenne mobile exponentielle (10) | MM haussière | MM baissière |
| RSI (14) | RSI inférieur ou égal à 30 | RSI supérieur ou égal à 70 |
| MACD (12,26,9) | Croisement haussier du MACD et de son signal | Croisement baissier du MACD et de son signal |
| Stochastique (14,3,5) | Croisement haussier du Stochastique et de son signal | Croisement baissier du Stochastique et de son signal |
| Bandes de Bollinger (20,2) | Prix inférieur à la borne basse | Prix supérieur à la borne haute |
| Canaux de Donchian (10) | Prix supérieur à la borne haute | Prix inférieur à la borne basse |
| Parabolic SAR (0,02, 0,02, 0,2) | SAR verte | SAR rouge |
| Ichimoku (9,26,52) | Prix supérieur à Senkou Span B | Prix inférieur à Senkou Span A |
| ADX (14) | ADX croise ADXR à la hausse | ADX croise ADXR à la baisse |
| Williams Percent Range (%R) (14) | Achat lors de l’entrée en survente | Vente lors de l’entrée en surachat |
| Commodity Channel Index (CCI) (20) | Achat lors de l’entrée en survente | Vente lors de l’entrée en surachat |
| Aroon Oscillator (AO) (14) | Aroon + supérieur à Aroon – | Aroon + inférieur à Aroon – |
| Momentum (12) | Passe en territoire positif | Passe en territoire négatif |
| TRIX (15,9) | Passe en territoire positif | Passe en territoire négatif |
Avertissement
Attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures !
La performance brute des indicateurs techniques testés est à considérer dans un contexte de forte progression de l’indice boursier Dow Jones de 238,20 points à 37 986,40 points, soit une multiplication par près de 160.
Enfin, ces performances brutes ne tiennent pas compte des considérations fiscales ni de l’inflation au cours de la période considérée.
Classement des indicateurs de trading les plus performants
Le classement des indicateurs techniques les plus performants liste les indicateurs techniques ayant obtenu la meilleure performance brute (ceux dont le capital fictif est le plus élevé en fin d’expérience).
| Indicateur technique | Performance % |
|---|---|
| RSI (14) | 28,40 % |
| Bandes de Bollinger (20,2) | 28,05 % |
| Aroon Oscillator (AO) (14) | 19,67 % |
| Moyenne mobile exponentielle (10) | 19,35 % |
| Commodity Channel Index (CCI) (20) | 18,92 % |
| Parabolic SAR (0,02, 0,02, 0,2) | 16,79 % |
| MACD (12,26,9) | 16,54 % |
| TRIX (15,9) | 15,53 % |
| ADX (14) | 13,59 % |
| Momentum (12) | 10,98 % |
| Williams Percent Range (%R) (14) | 10,23 % |
| Moyenne mobile simple (10) | 9,78 % |
| Canaux de Donchian (10) | 9,53 % |
| Ichimoku (9,26,52) | 5,79 % |
| Stochastique (14,3,5) | −5,28 % |
Classement des indicateurs de trading les plus fiables
Le classement des indicateurs techniques les plus fiables liste les indicateurs techniques ayant obtenu le meilleur taux de réussite (ceux dont le pourcentage de trades gagnants est le plus élevé en fin d’expérience).
| Indicateur technique | % Trades gagnants |
|---|---|
| Bandes de Bollinger (20,2) | 72,80 % |
| RSI (14) | 60,82 % |
| Commodity Channel Index (CCI) (20) | 52,71 % |
| Parabolic SAR (0,02, 0,02, 0,2) | 44,62 % |
| Moyenne mobile exponentielle (10) | 37,24 % |
| ADX (14) | 34,80 % |
| Canaux de Donchian (10) | 33,33 % |
| Williams Percent Range (%R) (14) | 32,27 % |
| Aroon Oscillator (AO) (14) | 31,80 % |
| MACD (12,26,9) | 31,18 % |
| TRIX (15,9) | 29,70 % |
| Momentum (12) | 26,32 % |
| Stochastique (14,3,5) | 25,31 % |
| Moyenne mobile simple (10) | 25,20 % |
| Ichimoku (9,26,52) | 21,39 % |
Classement des meilleurs indicateurs techniques
Le classement des meilleurs indicateurs techniques liste les indicateurs techniques ayant obtenu le meilleur ratio rendement/risque.
| Indicateur technique | Rendement/Risque |
|---|---|
| RSI (14) | 5,69 |
| Bandes de Bollinger (20,2) | 2,63 |
| Commodity Channel Index (CCI) (20) | 1,69 |
| TRIX (15,9) | 1,56 |
| Aroon Oscillator (AO) (14) | 1,43 |
| ADX (14) | 1,32 |
| MACD (12,26,9) | 1,31 |
| Moyenne mobile exponentielle (10) | 1,26 |
| Parabolic SAR (0,02, 0,02, 0,2) | 1,25 |
| Canaux de Donchian (10) | 1,22 |
| Williams Percent Range (%R) (14) | 1,22 |
| Momentum (12) | 1,16 |
| Moyenne mobile simple (10) | 1,14 |
| Ichimoku (9,26,52) | 1,13 |
| Stochastique (14,3,5) | 0,95 |
Les résultats obtenus diffèrent d’ailleurs grandement en fonction du produit financier, de la période testée, de l’unité de temps, des paramètres de l’indicateur…
Vous souhaitez mesurer la performance d’un indicateur ou d’une combinaison d’indicateurs par vous-même ? Découvrez comment backtester votre stratégie de trading en quelques clics.
Questions fréquentes sur les indicateurs de trading
Quel est l’indicateur de trading le plus fiable ?
Les bandes de Bollinger 20,2 sont l’indicateur le plus fiable de notre test, avec 72,80 % de trades gagnants sur le Dow Jones de 1928 à 2024. Le RSI 14 suit avec 60,82 %, puis le CCI 20 avec 52,71 %. Les 12 autres indicateurs gagnent moins d’un trade sur deux.
Quel indicateur offre le meilleur rendement/risque ?
Le RSI 14 obtient le meilleur ratio rendement/risque de notre test, à 5,69, soit plus du double des bandes de Bollinger 20,2 à 2,63. C’est aussi l’indicateur le plus performant, avec 28,40 % de gain sur la période.
Quel indicateur a le moins bien fonctionné ?
Le Stochastique 14,3,5 est le seul indicateur en perte de notre test, à −5,28 %. C’est aussi le seul dont le ratio rendement/risque passe sous 1, à 0,95. L’Ichimoku 9,26,52 a le plus faible taux de réussite, avec 21,39 % de trades gagnants.
Fondateur et rédacteur en chef de NewTrading.fr, Maxime vous partage son expérience pour découvrir le trading sans vous faire plumer. Diplômé du Master Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale de la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille, Maxime pratique le trading depuis 2009.
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