TOP 2024 des meilleurs indicateurs du siècle

Le RSI est-il un indicateur technique plus performant que la MACD ? Les bandes de Bollinger sont-elles plus fiables que les canaux de Donchian ? La moyenne mobile exponentielle est-elle plus précise que la moyenne mobile simple ? Il est temps de trancher !

Pour répondre à ces questions, nous avons testé les 20 indicateurs techniques les plus populaires du marché pour établir trois classement :

  • le classement des meilleurs indicateurs techniques
  • le classement des indicateurs techniques les plus performants
  • le classement de l’indicateur technique les plus fiables

Prêt à découvrir les résultats obtenus par vos indicateurs techniques préférés ? C’est parti !

Avertissement

Le Trading ne convient qu’à une clientèle avisée capable de comprendre le fonctionnement de produits financiers complexes (CFD, Futures, Options,…) et de supporter des risques élevés, dont des pertes rapides supérieures aux dépôts, notamment en raison de l’effet de levier. D’après l’AMF, près de 90% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent.

Méthodologie

Pour cette étude comparative des meilleurs indicateurs techniques, nous avons choisi le Dow Jones (plus vieil indice boursier du monde). Nous avons ensuite récupéré son historique de cotation du en données « jour » du 1er octobre 1928 au 23 avril 2024.

Historique boursier du Dow Jones obtenu grâce au logiciel ProRealTime

Pour notre backtesting, nous avons ensuite choisi un capital de départ fictif de 10000$, un spread fixe de 1 point, ainsi des positions au comptant (sans effet de levier) et long only (sans vente à découvert).

Pour chaque indicateur technique, nous avons ensuite attribué un signal d’achat (synonyme d’ouverture d’une nouvelle position) et un signal de vente (synonyme de fermeture de la position en cours). Toutes les positions avaient la même taille : 1 unité de l’indice.

Signaux de trading et paramètres attribués à chaque indicateur technique :

Indicateur techniqueSignal d’achatSignal de vente
Moyenne Mobile Simple (10)MM haussièreMM baissière
Moyenne Mobile Exponentielle (10)MM haussièreMM baissière
RSI (14)RSI inférieur ou égal à 30RSI supérieur ou égal à 70
MACD (12,26,9)Croisement haussier de la MACD et de son signalCroisement baissier de la MACD et de son signal
Stochastique (14,3,5)Croisement haussier du Stochastique et de son signalCroisement baissier du Stochastique et de son signal
Bandes de Bollinger (20,2)Prix inférieur à borne bassePrix supérieur à borne haute
Canaux de Donchian (10)Prix supérieur à borne hautePrix inférieur à borne basse
Parabolic SAR (0,02, 0,02, 0,2)SAR verteSAR rouge
Ichimoku (9,26,52)Prix supérieur à Senkou Span BPrix inférieur à Senkou Span A
ADX (14)ADX croise ADXR à la hausseADX croise ADXR à la baisse
Williams Percent Range (%R) (14)Achat lors de l’entrée en surventeVente lors de l’entrée en surachat
Commodity Channel Index (CCI) (20)Achat lors de l’entrée en surventeVente lors de l’entrée en surachat
Aroon Oscillator (AO) (14)Aroon + supérieur à Aroon –Aroon + inférieur à Aroon –
Momentum (12)Passe en territoire positifPasse en territoire négatif
TRIX (15,9)Passe en territoire positifPasse en territoire négatif

Avertissement

Attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures ! 

La performance brute des indicateurs techniques testés est à considérer dans un contexte de forte progression de l’indice boursier Dow Jones de 238,20 points à 37986,30 points, soit une multiplication d’un facteur 158.

Enfin, ces performances brutes ne tiennent pas compte non plus des considérations fiscales ni de l’inflation au cours de la période considérée.

Classement des indicateurs techniques les plus performants

Le classement des indicateurs techniques les plus performants liste les indicateurs techniques ayant obtenu la meilleure performance brute (ceux dont le capital fictif est le plus élevé en fin d’expérience).

Indicateur techniquePerformance %
RSI (14)28.40%
Bandes de Bollinger (20,2)28.05%
Aroon Oscillator (AO) (14)19.67%
Moyenne Mobile Exponentielle (10)19.35%
Commodity Channel Index (CCI) (20)18.92%
Parabolic SAR (0,02, 0,02, 0,2)16.79%
MACD (12,26,9)16.54%
TRIX (15,9)15.53%
ADX (14)13.59%
Momentum (12)10.98%
Williams Percent Range (%R) (14)10.23%
Moyenne Mobile Simple (10)9.78%
Canaux de Donchian (10)9.53%
Ichimoku (9,26,52)5.79%
Stochastique (14,3,5)-5.28%

Classement des indicateurs techniques les plus fiables

Le classement des indicateurs techniques les plus fiables liste les indicateurs techniques ayant obtenu le meilleur taux de réussite (ceux dont le pourcentage de trades gagnants est le plus élevé en fin d’expérience).

Indicateur technique% Trades gagnants
Bandes de Bollinger (20,2)72.80%
RSI (14)60.82%
Commodity Channel Index (CCI) (20)52.71%
Parabolic SAR (0,02, 0,02, 0,2)44.62%
Moyenne Mobile Exponentielle (10)37.24%
ADX (14)34.80%
Canaux de Donchian (10)33.33%
Williams Percent Range (%R) (14)32.27%
Aroon Oscillator (AO) (14)31.80%
MACD (12,26,9)31.18%
TRIX (15,9)29.70%
Momentum (12)26.32%
Stochastique (14,3,5)25.31%
Moyenne Mobile Simple (10)25.20%
Ichimoku (9,26,52)21.39%

Classement des meilleurs indicateurs techniques

Le classement des meilleurs indicateurs techniques liste les indicateurs techniques ayant obtenu le meilleur ratio rendement/risque.

Indicateur techniqueRendement/Risque
RSI (14)5,69
Bandes de Bollinger (20,2)2,63
Commodity Channel Index (CCI) (20)1,69
TRIX (15,9)1,56
Aroon Oscillator (AO) (14)1,43
ADX (14)1,32
MACD (12,26,9)1,31
Moyenne Mobile Exponentielle (10)1,26
Parabolic SAR (0,02, 0,02, 0,2)1,25
Canaux de Donchian (10)1,22
Williams Percent Range (%R) (14)1,22
Momentum (12)1,16
Moyenne Mobile Simple (10)1,14
Ichimoku (9,26,52)1,13
Stochastique (14,3,5)0,95

Attention, ces performances passées ne présagent pas des performances futures. Les résultats obtenus diffèrent d’ailleurs grandement en fonction du produit financier, de la période testée, de l’unité de temps, des paramètres de l’indicateur…

Vous souhaitez mesurer la performance d’un indicateur ou d’une combinaison d’indicateurs par vous-même ? Découvrez comment backtester votre stratégie de trading en quelques clics.

author
Maxime Parra

Maxime est titulaire d'un double diplôme de la SKEMA Business School et de la FFBC : un master en management et en analyse financière internationale. Fondateur et rédacteur en chef de NewTrading.fr, il écrit quotidiennement sur le Trading.