La volatilité de Parkinson

Publié le 8 mars 2019

Blog
Bases du Trading
La volatilité de Parkinson

La mesure classique de la volatilité historique à l’aide de l’Ecart-Type tient uniquement compte des niveaux d’ouverture et de clôture de chaque période considérée, mais ne tient pas compte des plus hauts et plus bas formés au cours de cette période. La volatilité de Parkinson résout cette problématique en intégrant dans son calcul les variations ayant eu lieu au sein même de la période.

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Téléchargez le logiciel ProRealTime gratuitement

Profitez du compte de démonstration ProRealTime pour tester gratuitement et en temps réel un logiciel de Trading de qualité professionnelle.

TÉLÉCHARGER

Sponsorisé

Avertissement

Le Trading ne convient qu’à une clientèle avisée capable de comprendre le fonctionnement de produits financiers complexes (Futures, Options, CFD…) et de supporter des risques élevés (voire des pertes supérieures aux dépôts). Les contenus NewTrading ne relèvent ni du conseil en investissement ni de l’incitation à négocier des instruments financiers.

Calcul de la volatilité de Parkinson

La variance de Parkinson s’obtient en calculant la somme des logarithmes népériens au carré de la division les plus hauts (Hi) par les plus bas (Li), et en multipliant ce résultat par l’inverse de 4 fois le nombre de période (N) fois Ln(2). La volatilité de Parkinson est ensuite obtenue en calculant l’écart-type de Parkinson, égal à la racine de la Variance de Parkinson :

Variance Park. = ( 1 / ( 4 * N * ln(2) ) ) . ∑ ( ln( Hi / Li ) )²
σ Park. = √( variance Park. ) = √[( 1 / ( 4nln(2) ) ) . ∑ ( ln( Hi / Li ) )²]

Maxime PARRA

Rédacteur en chef de NewTrading.fr et passionné de Trading, Maxime est diplômé du Master Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale de la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille.