La volatilité de Parkinson

Indicateur : Volatilité de Parkinson

La mesure classique de la volatilité historique à l’aide de l’Ecart-Type tient uniquement compte des niveaux d’ouverture et de clôture de chaque période considérée, mais ne tient pas compte des plus hauts et plus bas formés au cours de cette période. La volatilité de Parkinson résout cette problématique en intégrant dans son calcul les variations ayant eu lieu au sein même de la période.

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT
Téléchargez le logiciel ProRealTime gratuitement

Profitez du compte de démonstration ProRealTime pour tester gratuitement et en temps réel un logiciel de Trading de qualité professionnelle.

TÉLÉCHARGER

Sponsorisé

Avertissement

Le trading ne convient qu’à une clientèle capable de comprendre des produits complexes (Futures, Options, CFD…) et de supporter des risques élevés, dont des pertes rapides supérieures aux dépôts. Les statistiques du trading font état de 90% de traders perdants. Soyez prudent !

Calcul de la volatilité de Parkinson

La variance de Parkinson s’obtient en calculant la somme des logarithmes népériens au carré de la division les plus hauts (Hi) par les plus bas (Li), et en multipliant ce résultat par l’inverse de 4 fois le nombre de période (N) fois Ln(2). La volatilité de Parkinson est ensuite obtenue en calculant l’écart-type de Parkinson, égal à la racine de la Variance de Parkinson :

Variance Park. = ( 1 / ( 4 * N * ln(2) ) ) . ∑ ( ln( Hi / Li ) )²
σ Park. = √( variance Park. ) = √[( 1 / ( 4nln(2) ) ) . ∑ ( ln( Hi / Li ) )²]

author
Maxime Parra

Fondateur et rédacteur en chef de NewTrading.fr, Maxime vous partage son expérience pour découvrir le trading sans vous faire plumer. Diplômé du Master Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale de la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille, Maxime pratique le trading depuis 2009.

Des articles pour aller plus loin
Découvrez notre sélection des meilleurs journaux de trading afin de choisir le meilleur journal de trading en fonction de votre profil de trader.
18 February 2025
Découvrez comment trader avec l’indicateur Ichimoku Kinkō Hyō et ses 5 lignes (Tenkan Sen, Kijun Sen, Chikou Span,Senkou Span A et Senkou Span B).
17 February 2025
Apprendre à analyser la tendance des prix (hausse, baisse, range…) et à distinguer la tendance de fond, la tendance intraday et le bruit du marché.
17 February 2025