Qu’est-ce que le Profit Factor ?
Le Profit Factor est un indicateur de performance. Il évalue le rapport entre les profits réalisés sur un portefeuille et les risques pris par le Trader.
Le Profit Factor mesure le risque pris par le Trader pour dégager un rendement. Il permet donc d’apprécier la qualité de son Trading.
Le Trading ne convient qu’à une clientèle avisée capable de comprendre le fonctionnement de produits financiers complexes (CFD, Futures, Options,…) et de supporter des risques élevés, dont des pertes rapides supérieures aux dépôts, notamment en raison de l’effet de levier. D’après l’AMF, près de 90% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent.
Comment interpréter le Profit Factor ?
Toutes choses égales par ailleurs, plus l’indicateur Profit Factor sera élevé plus la qualité du trading sera bonne. En effet, le Profit Factor correspond à la somme de vos gains divisée par la somme de vos pertes sur une période donnée. Bien que les performances passées ne présagent pas des performances à venir, le Profit Factor permet donc d’estimer le profit réalisé par unité de risque. Un système de Trading rentable aura un Profit Factor supérieur à 1.
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Formule de calcul du Profit Factor
Profit Factor = Somme des gains / Somme des pertes
Exemple de calcul du Profit Factor
Supposons qu’un Trader ait réalisé deux trades gagnants de 45 et 135€ et un trade perdant de 60€ sur sa journée de trading.
PF = (45 + 135) / 60 = 3
Le Trader génère 3 unités de gains pour une unité de risque, le système de Trading est donc rentable.
Le Trader pourra compléter l’analyse de sa performance avec d’autres indicateurs de risque tels que le Maximum Drawdown.
Fondateur et rédacteur en chef de NewTrading.fr, Maxime vous partage son expérience pour découvrir le trading sans vous faire plumer. Diplômé du Master Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale de la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille, Maxime pratique le trading depuis 2009.
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